Индикаторы и стратегии

Стратегия торговли серебром по индикатору чайкина

Политические и экономические направления деятельности - ликвидность рынка; Самые ликвидные фьючерсы рынков Америки Ликвидность рынка Форекс Технические уровни Форекс Рассмотрим данные факторы более подробно.

Стратегия торговли серебром на Форекс

Историческая волатильность является исходным фактором для ожидаемой волатильности: чем сильнее колебания в настоящем, тем вероятнее высокая амплитуда в будущем.

Распраделение исторических цен на уголь Любые политические или экономические события в мире и отдельно взятой стране будь то встречи "большой восьмерки", президентские выборы или выборы в парламент влияют на рынок и, соответственно, на рост волатильности.

В дни, предшествующие важным политическим событиям, ожидаемая волатильность значительно ниже, нежеле в периоды после обнародования решений государственного и мирового масштаба.

стратегия торговли серебром по индикатору чайкина а форекс

Политические события Спрос и предложение на рынке так же влияют на рост волатильности. В основе данного фактора лежит известный всем закон спроса и предложения: если предложение превышает спрос, то цены падают и ожидаемая волатильность снижается. Спрос и предложение на рынке цинка Данная картинка изображает развитие цен на кофе в сентябре Различные факторы снижение потребление кофе в главных странах потребителях, ожидаемый урожай во Вьетнаме, нераспроданный урожай среднего цикла сыграли с рынком кофе плохую шутку в текущем году.

Библиотека исходных кодов на языке MQL4 для MetaTrader 4 - 40

В предложение на рынке кофе на данный момент превышает спрос, соответственно волатильность снижается. Волатильность цен на кофе Технические уровни, как известно, базируются на различных показателях, расцениваемыми рынком как важные.

На пример, кто копирует сделки форекс трендовых уровнях, линиях поддержки и сопротивления. При прохождении любого из этих показателей, рынок ожидает дальнейшую нестабильность и ожидаемая волатильность растет.

стратегия торговли серебром по индикатору чайкина ролловер в памм счетах

Построение евгений филиппов вебинары форекс линий Ожидаемая историческая волатильность Ожидаемая историческая волатильность - это история ожидаемой волатильности.

Важно отметить, что историческая волатильность и ожидаемая волатильность редко совпадают, так как историческая волатильность расчитывается на основе ежедневных цен закрытия, а расчет ожидаемой волатильности включает анализ и внутренние колебания рынка и, таким образом, представляет собой предсказание развития волатильности в будущем. График исторической ожидаемой волатильности Заметьте, графики исторической волатильности и исторической ожидаемой волатильности не совпадают.

Есть как минимум две причины, по которым большую часть времени историческая и ожидаемая волатильность не совпадают.

f1 брокер торговая платформа killing floor 2

При расчете исторической волатильности используются исторические данные. Ожидаемая волатильность implied volatility точнее переводится как подразумеваемая волатильность является предсказанием участниками стратегия торговли серебром по индикатору чайкина волатильности в будущем. Более того, ожидаемая волатильность принимает во внимание внутридневные колебания рынка, в то время как историческая волатильность рассчитывается на основе ежедневных цен закрытия.

Другие причины разницы в показателях рассматриваются ниже.

Выводы по стратегии для серебра и немного статистики

Рассмотрение исторической и подразумеваемой волатильности Кривая волатильности Волатильности разных периодов, как правило, не совпадают, так же, как обычно не совпадают форвардные ставки. Если соединить уровни волатильности разных периодов линией, получится кривая волатильности.

Кривые волатильности Из таблицы, приведенной ниже, видны волатильности, соответствующие разным страйкам ценам исполнения 1 августа г. Заметьте, за цену atm принимается сегодняшняя цена опционов. Цены опционов По данным таблицы можно построить следующую кривую волатильности.

стратегия торговли серебром по индикатору чайкина

Улыбка волатильности и методы работы с ней На рисунке вы видите опциона на фьючерс индекса РТС с текущим значением базового актива 76 пунктов. По горизонтальной оси отражены различные варианты страйков, по вертикальной — значения волатильности.

стратегия торговли серебром по индикатору чайкина у мужа зависимость от форекса

График, изображающий улыбку волантильности Существуют опционные стратегии, основанные на торговли улыбки волатильности, но их практическая реализация затруднена тем, что на практике профили волатильности не всегда выглядят так, как на рисунке выше. Улыбка волатильности в динамике В формулах для теоретической стоимости опционов часто используется историческая волатильность, которая предполагается одинаковой для всех значений страйков.

Индикатор Осциллятор Чайкина (скачать) – точки входа

Если в этом случае изобразить график зависимости волатильности опционов стратегия торговли серебром по индикатору чайкина серии от цены страйк при фиксированной цене базового актива, то он будет представлять горизонтальную прямую. На практике же, подразумеваемые волатильности опционов одного срока погашения, как правило, не совпадают.

И при использовании сложившихся на торгах цен опционов и соответствующую им подразумеваемую волатильность, на графике можно увидеть так называемую "улыбку волатильности" volatility smile.

Пример кривой волатильности Такая форма кривой имеет стратегия торговли серебром по индикатору чайкина объяснение: дело в том, что фактическое распределение дневных изменений цены отличается от принятого в теории логнормального. Это, в первую очередь, связано с большим эксцессом, свойственным реальному распределению плотности вероятности, имеющему "тяжелые хвосты", где вероятность резких движений базового актива выше, чем при логнормальном.

стратегия торговли серебром по индикатору чайкина

То есть продавцы опционов учитывают более высокую вероятность существенных колебаний, по сравнению с логнормальным распределением, которая для них может быть сопряжена со значительными и даже, возможно, необратимыми убытками, что особенно характерно для опционов глубоко вне денег. Именно в целях устранения дисбаланса риска продавцы увеличивают цену продажи этих опционов по сравнению с теоретическими, от которых реальные значения могут отличаться в несколько раз, как в денежном выражении, так и в значениях волатильности, соответственно.

Существует три варианта модификации профиля волатильности. Профили волатильности Помимо классической улыбки волатильности, существует две модификации профиля: - ухмылка волатильности левый график.